Econometrie

Econometrie
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2008
Pagini: 232
Format: 17x24

DESCRIERE

CAPITOLUL 1. Introducere în econometrie

1.1 Ce este econometria?

1.2 Modelul economic şi modelul econometric

1.3 Despre factorul timp şi variabilele întârziate

1.4 Etapele modelării econometrice

1.5 Medii de programare pentru econometrie

CAPITOLUL 2. Modelul clasic de regresie liniară - regresia simplă

2.1 Introducere

2.2 Ce este un model de regresie?

2.3 Specificarea modelului de regresie simplă

2.4 Metoda celor mai mici pătrate (tehnicaOLS)

2.5 Ipoteze în modelul de regresie simplă

2.6 Proprietăţile estimatorilor OLS

2.7 Metoda verosimilităţii maxime

2.8 Introducere în inferenţa statistică – verificarea unor ipoteze statistice

2.9 Predicţii pe baza modelului de regresie

2.10 Analiza varianţei pentru modelul de regresie simplă

2.11 Forma matriceală a modelului de regresie liniară simplă

CAPITOLUL 3. Modelul de regresie liniară multiplă

3.1 Generalizarea modelului simplu la modelul multiplu de regresie liniară

3.2 Ipotezele modelului şi estimatorii OLS

3.3 Proprietăţi algebrice ale soluţiei OLS

3.4 Proprietăţi statistice ale soluţiei OLS

3.5 Inferenţe statistice

3.6 Analiza varianţei pentru modelul de regresie multiplă

3.7 Evaluarea ajustării prin modelul de regresie

3.8 Exemple de dependenţe între variabile economice

CAPITOLUL 4. Probleme în date şi alegerea modelului de regresie

4.1 Probleme în date

4.2 Alegerea modelului de regresie

CAPITOLUL 5. Ipotezele modelului liniar de regresie.

Testare şi tratare

5.1 Ipoteza homoscedasticităţii

5.2 Ipoteza privind independenţa erorilor

5.3 Ipoteza privind ne-aleatoritatea matricei X

5.4 Ipoteza privind normalitatea erorilor şi testarea normalităţii

5.5 Adoptarea unei forme greşite în modelul de regresie.

Testul lui Ramsey

5.6 Stabilitatea parametrilor modelului de regresie.

Testul lui Chow

5.6 Omisiunea unei variabile importante

CAPITOLUL 6. Modele cu ecuaţii simultane

6.1 Despre covarianţa estimată

6.2 Un model al funcţiei de consum

6.3 Utilizarea unei variabile instrumentale

6.4 Problema identificării

6.5 Problema supraidentificării şi tehnica OLS în două etape (2SLS)

CAPITOLUL 7. Modelarea seriilor de timp

7.1 Introducere

7.2 Tehnici generale de analiză

7.3 Modele pentru serii de timp staţionare

7.4 Modele pentru serii de timp nestaţionare

CAPITOLUL 8. Metode de predicţie

8.1 Măsurarea acurateţei predicţiei

8.2 Predicţie prin medii mobile

8.3 Predicţie folosind modele ARIMA

8.4 Predicţie prin netezire exponenţială

8.5 Metode de predicţie pentru serii de timp cu sezonalitate

Bibliografie

RECENZII

Rating general
1 (1 recenzie)
5 stele
0
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stea
1
Spune-ne opinia ta despre acest produs!
scrie o recenzie
1
e un plagiat! partea care trateaza seriile de timp este copiata 1:1, inclusiv exemplele. Bibliografia lipseste cu desavarsire!!!
Created in 0.0528 sec